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期即兴基差收敛,威廉希尔IV清楚回落 - 期权日报

时间:2019-02-15 来源:原创 作者:locoy 点击:加载中..
  

  2016-11-08 19:01

  到来源:佚名_465543

  原题目:期即兴基差收敛,威廉希尔IV清楚回落 - 期权日报

  1.成提交量和PCR目的

  11月8日共成提交528028张期权合条约,就中认购期权成提交331224张,认沽期权成提交196804张,PUT-CALL比比值(PCR目的)为59.42%,小于80%的历史均值,上证50指数短期预期绝望。

  2.活触动性

  从盘口价差到来看,活触动性极佳,对立盘口价差中位数0.92%摆弄。

  

  3.期权杠杆

  从左往右区别代表了从近月到远月的认购和认沽合条约的杠杆,柱状图是即兴实杠杆,红线是还愿杠杆,认购合条约的即兴实杠杆为正,认沽合条约的即兴实杠杆为负,虚值合条约的杠杆较父亲,近月合条约杠杆较父亲。

  

  4.日内ATM凹隐含摆荡比值

  认购和认沽期权威廉希尔的ATM摆荡比值清楚回落,认购期权ATM摆荡比值当前在13%-14%区间,认沽期权ATM摆荡比值在16%-20%区间。

  

  5.日内Borrow Rate

  50ETF期权威廉希尔凹隐含的借贷利比值小幅震动,当前5%摆弄,市场中却供融出产的50ETF即兴货数比较广大为怀松。

  

  6.上证50指数期货基差

  上证50指数期货威廉希尔日内基差逐步收敛,当前贴水0.06%摆弄。

  

  7.无风险套利时间

  根据WIND供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利时间终止统计。11月8日当天没拥有拥有出产即兴相应的套利时间。

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